Descrizione
SOMMARIO:
La stima del ciclo-trend col metodo delle funzioni sferoidali prolate
Mario Faliva, Maria Grazia Zoia
An alternative approach to the seasonal integration test
Giovanni De Luca
Un modello non lineare per la serie storica dell’indice della produzione industriale italiana
Aride Mazzali
Dependence structures of Polya tree autoregressive models
Emma Sarno
Non-stationary time series, linear interpolators and outliers
Roberto Baragona
Additive and innovational outliers in autoregressive time series: a unified bayesian approach
Maria Maddalena Barbieri
Distribution and interpolation revisited: a structural approach
Tommaso Proietti
Detecting undeclared target zones within the European Monetary System
Giuseppe Cavaliere
Indicatori tecnici e volatilità di serie storiche finanziarie
Giampiero M. Gallo, Barbara Pacini
Stima via simulazione e calibrazione: confronto fra stimatori alternativi di equazioni differenziali stocastiche uni-dimensionali
Eugene M. Cleur, Piero Manfredi
GMM and continuous time Markov processes: a Monte Carlo study
Francesca Di Iorio
Estimating intertemporal quadratic adjustment cost models with integrated processes: a VAR approach
Luca Fanelli
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